大工21秋《金融风险管理》在线作业1-00001
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.在其他条件相等的情况下，投资者分配给特定投资组合的效用值（）。
A.随着标准差的减少而减少
B.随着方差的减少而减少
C.随着方差的增加而增加
D.随着收益率的增加而增加
2.风险资产的有效边界是指（）。
A.高于所有最小方差组合的那部分投资机会集
B.代表最高标准差的那部分投资机会集
C.包括最小标准差的那部分投资机会集
D.标准差为0的投资组合集合
3.下列哪项不属于货币市场工具？（）
A.短期国库券
B.可转让大额存单
C.商业票据
D.长期国债
4.（）是金融风险管理的内部组织形式。
A.股东大会
B.银行业协会
C.证券业协会
D.中央银行
5.根据资本资产定价模型，（）。
A.当α值为正时，证券价格被高估
B.应该购买α值为0的证券
C.应该购买α值为负的证券
D.当α值为正是，证券价格被低估
6.去年的货币名义增长率为10%，同期的通货膨胀率为5%，实际的购买力增长率是（）%。
A.15.5
B.10.0
C.5.0
D.4.8
7.根据资本资产定价模型，公平定价的证券（）。
A.β值为正
B.α值为0
C.β值为负
D.α值为正
8.衍生工具可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来（）。
A.吸引消费者
B.安抚股东
C.抵消债务
D.对冲风险
9.当投资顾问试图确定投资者风险承受能力时，下列因素中，（）最不可能被评估。
A.投资者先前的投资经验
B.投资者的财务安全程度
C.投资者乐意接受的收益水平
D.投资者对损失的态度
10.A证券的期望收益率为0.11，β值是1.5.无风险利率是0.05，预期市场收益率是0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（）。
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)
11.不可以被分散掉的风险是（）。
A.公司特有风险
B.贝塔系数奥鹏作业答案请进open5.net或请联系QQ/微信：18866732
C.系统风险
D.市场风险
12.商业银行面临的外部风险主要包括（）。
A.信用风险
B.市场风险
C.财务风险
D.法律风险
13.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为（）。
A.国家金融风险
B.金融机构风险
C.居民金融风险
D.企业金融风险
14.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（）。
A.弱有效市场
B.强有效市场
C.偏强有效市场
D.中度有效市场
15.（）是金融资产。
A.建筑物
B.土地
C.衍生工具
D.债券
三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)
16.凹性效用函数表示投资者希望财富越多越好，但财富的增加为投资者带来的边际效用递增。
17.我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。
18.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额。
19.无风险收益率一般会被当做是市场基本收益。
20.当公司只能发行一种股票时，这种股票是普通股。
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